Stochastic process and Gaussian process

Posted 2014.07.16 16:28

1. Stochastic process란 무엇인가? 


 Stochastic process 혹은 random process란 무엇일까? 전자는 수학쪽에서, 후자는 공대쪽에서 주로 사용되는 것 같다. (같은 뜻)

 랜덤 프로세스를 정의하기 위해서는 램덤니스, 즉 확률을 먼저 정의해야 한다. 확률이라는 것은 간단하게 생각해서는 주사위를 던졌을 때 각 면이 나올 확률(?)을 의미한다. 쉽게 생각해서 빈도라고 하자. 이를 수학적으로 푼 사람이 바로 Andrey Nikolaevich Kolmogorov, 콜모고로프 박사님이시다. 아래의 훤칠하신 분. 

이름에서 알 수 있듯이 러시아 수학자이시고, 현대 확률의 개념을 확립하신 분이라고 한다. 확률쪽 논문을 보다보면 이 분 이름이 들어간 이론이 많다. 확률을 정의하기 위해선 Measure space를 먼저 정의해야 한다. 


1.1 Measure Space


 Measure space의 정의를 살펴보기 전에, 수학에 대해서 잠깐 얘기해보겠다. 수학, 그중에서도 해석학쪽에서는 low-level의 수학을 다룬다. 즉 우리가 가지고 있는 특정을 몇 가지 정의하고, 그 정의에서 수많은 내용들을 파생시킨다. 예를 들면 우리가 일반적으로 선형대수를 다루는 공간을 Vector space라고 한다. 이 공간은 기본적으로 vector sum과 scalar multiplication에 닫혀있는 공간으로 정의된다. 이 공간에 거리를 정의할 수 있다. 즉 이 공간에서 임의의 두 점을 뽑았을 때, 둘 사이의 거리를 정의할 수 있으면 해당 공간은 vector space이다. 이렇듯 수학적으로 공간은, 해당 공간 속에 존재하는 점들의 조건과 그 공간 속에서 정의될 수 있는 연산들로 정의된다. 


 Measure space는 '$(U, B, \mu)$'로 정의된다. 

1. '$U$': SET! 모든 가능한 event나 element가 모여져 있는 공간을 의미한다. 

2. '$B$': Measurable set. '$U$'와 혼동하지 말자. 이는 쉽게 생각해서 '$U$'의 부분집합의 모음이라고 생각하면 된다. 예를 들어서 '$U = \{1, 2, 3\} $'이면, '$B = \{ \emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{1,2,3\}  \}$'이다. '$U$'의 원소의 수가 '$3$'개 라면 '$B$'의 원소의 수는 '$2^3 = 8$' 이다. 

3. '$\mu$'는 measure이다. 쉽게 생각해서 '$U$'의 부분집합 혹은 '$B$'의 원소를 실수 '$R$'로 매핑해주는 함수라 생각할 수 있다. 


확률이 정의되는 Probability SpaceMeasure Space의 특별한 경우이다. 


1.2 Probability Space


 Probability space는 '$(\Omega, A, P)$'로 정의된다. 그리고 각 정의는 위와 같고, 다만 '$P$'가 우리가 아는 확률로 0에서 1 사이 값을 갖는다. '$\Omega$'는 sample space라 한다. 

 예를 들어서 설명해보겠다. 다음과 같은 1~4 까지 값이 나오는 주사위가 있다고 하자. 이 때 이를 확률로 표현해보면 다음과 같다. 

먼저 우리의 Sample space '$\Omega$'는 다음과 같다. 

그리고 이 공간으로부터 얻을 수 있는 Measurable space는 다음과 같다. 

즉 모든 가능한 경우의 수와 같은 것이다. 이 때 확률은 이 Measurable space를 '$[0, 1]$'로 매핑해주는 함수를 의미힌다. 

확률을 정의함에 있어서 총 네 가지 axiom이 쓰인다. 

Probability axioms

1. Empty set의 확률은 0이다. 

2. 확률은 0보다 크거나 같다. 

3. Disjoint sample들의 union의 확률은 개별 확률의 합과 같다. 

4. Sample space의 확률은 1이다. 


한가지 주의할 점은 우리가 주사위를 던졌을 때, 1또는 2가 나올 확률은 존재하지 않는다. 하지만 '$P(\{ 1, 2\})$'는 위의 정의에 따가 '$P(1) + P(2)$'로 정의된다. 이렇기 때문에 위에서 Sample space 대신에 Measurable space에서 확률이 정의된다. 


자 여기까지 해서 기본적인 확률에 대한 수학적 정의에 대해서 알아보았다. 이제 random variable에 대해서 알아보자. 


1.3 Random variable


 Random variable, 혹은 확률 변수는 Sample space에서 정의된 어떤 함수이다. 아니 확률 변수가 함수라니 이게 무슨 말인가! 

 사실 우리가 일반적으로 확률을 의미할 때 이는 다음을 의미한다. 

특정 확률 변수가 발생할 확률


 즉 Sample space에서 어떤 event가 발생할 확률을 의미하는 것이 아니 확률 변수가 일어날 확률을 의미한다. 이 두 가지가 어떻게 다를까? 쉽게 생각해서 어떤 임의의 수학적 공간이 있고, 우리는 그 공간에서 우리가 볼 수 있는 공간으로 투영된 값을 읽는 것이다. 다시 말해서 우리가 주사위를 굴려서 얻은 값은 실제 sample space의 값이 아니라, 이 sample space에서 어떤 event가 일어나고, 이 event가 확률 변수 X라는 함수를 통해서 우리에게 보여진 값이란 의미이다. 이를 Realization이라 한다. 

 수학적으로 위의 내용을 표현해보면 다음과 같다. 

$$ P(X \in B) = P(X^{-1}(B)) = P(\{ w: X(w) \in B \}) $$

 이 개념이 중요한 이유는 뒤에서 나올 random process를 정의할 때 혼동이 생기지 않게 하기 위해서이다. 


 마지막으로 Random process에 대해서 알아보자. 


1.4 Random process


 Random process는 random variable의 크기를 무한차로 확장시킨 것이라 할 수 있다. 수학적으로 함수는 무한차 벡터를 의미하므로 sample space의 event를 어떤 값이 아닌 함수로 realize한 것을 의미한다. 

 

Random process는 '$X_t(w), t \in I$'와 같이 쓴다. 이 때 '$X_t$'가 시간 '$t$'에 따라 변하는 random function을 의미하고, '$w$'는 sample space '$\Omega$'에서 뽑은 event를 의미한다.  

 1. '$t$'를 고정하면 '$X_t(w)$'는 random variable이 되고, 

 2. '$w$'를 고정하면 deterministic function이 된다. 

여기서 주의할 점은 '$t \in I$'에서 '$I$'는 임의의 index set이고, 굳이 1차원의 시간이 될 필요는 없다. n차원의 공간으로 확장시킬 수도 있다. 


이렇게 정의된 random process를 표현할 때 많이 사용되는 식이 moment, 즉 mean function과 covariance function이다. 물론 RP가 시간의 개념이 들어가기 때문에 이러한 mean과 covariance 역시 시간이 들어간다. 

Mean function 

$$ m_{X}(t) = EX_t  $$

Auto-correlation function (acf)

$$ R_X(t, s) = EX_tX_s$$


만약 어떤 RP가 다음의 특성을 만족한다면 우리는 해당 RP를 (wide-sense) stationary, wss 라 한다. 

1. '$m_X(t+\tau) = m_X(t) = m_X$' 즉 mean function이 상수이다. 

2. '$R_X(t, s) = R_X(t-s)$', 즉 acf과 두 indicating variable 사이의 거리의 함수이다.  



2. Gaussian process란 무엇인가? 


 이번 포스팅의 주 목적인 Gaussian process (GP)에 대해서 생각해보자. GP는 그 이름에서도 알 수 있듯이 RP의 일종이다. 그리고, 그 관계가 몬가 가우시안 적일 것이다. 내가 지금 참고하고 있는 논문 [1]의 노테이션을 사용해서 설명해보겠다. 

 

 먼저 RP는 다음과 같이 정의한다. 

Probability space는 '$(\Omega, F, P)$'이고, '$\Omega$'는 sample space이다. 확률 변수의 모음으로 '$Z(x, w)$'로 나타난다. 이 때 '$x$'는 indexing variable이고, '$w$'는 Sample space의 event이다.


 이러한 RP의 mean function과 covariance function은 다음과 같이 정의된다. 

$$ \mu(x) = E(Z(x, w)) = \int_{\Omega} Z(x, w)dP(w) $$

$$ C(x_i, x_j) = Cov(Z(x_i, w), Z(x_j, w)) = E((Z(x_i, w) - \mu(x_i))(Z(x_j, w) - \mu(x_j))) $$

$$ = \int_{\Omega} (Z(x_i, w) - \mu(x_i))(Z(x_j, w) - \mu(x_j)) dP(w)$$


 여기서 부터는 '$Z(x, w)$'에서 '$w$'의 dependency를 생략하겠다. 무슨 의민고 하니, 어떤 sample space로부터 한 event가 검출되고, 해당 event로부터 index '$x$'에 의해 어떤 한 값이 결정되는데, 이제부터는 '$Z$'가 index '$x$'에 soley dependent한다고 보는 것이다. 예를 들어 '$Z$'가 온도를 나타내고, '$x$'가 위치를 나타내면, 온도는 위치에 함수로 보겠다는 의미이다. 그리고 우리는 무한 개가 아닌 다음과 같은 유한 개의 set을 가정할 것이다. 

$$ \{ Z(x_1), Z(x_2), ..., Z(x_n) \} $$ 

물론 '$Z(x_i)$'는 '$Z(x), x \in X$'의 collection이다. 


 Gaussian process는 유한개의 finite dimensional distribution이 multivariate normal distribution을 따르는 RP를 의미한다. 다시 말해서 유한개의 확률 변수를 뽑아냈을 때 그것들이 모두 joint Gaussian distribution을 따른다. 그렇기 때문에 GP는 그것의 mean function과 covariance function 만 있으면 정의가 된다. 이는 마치 joint Gaussian distribution이 mean vector와 covariance matrix로 정의됨과 마찬가지이다. 또한 covariance function은 다음의 조건을 만족하는 positive definite function이어야 한다. 

 $$ \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_ia_jC(x_i, x_j) > 0 $$

for every '$n$', every collection '$\{ x_1, x_2, ... , x_n \}$' and every vector '$a$'.


 일반적인 GP는 mean-zero를 가정한다. 그리고 covariance function input 들의 차이(separation vector)의 함수이다. 다시 말해서 위에서 정의한 wide-sense stationary의 조건을 모두 만족한다. 추가로 만약 covariance가 distance metric 의 함수라면 해당 process는 isotropic이라고 한다. 이렇게 정의된 covariance function을 통해서 우리에게 익숙한 kernel (correlation) function을 유도할 수 있다. 

$$ R(x_i, x_j) = \frac{C(x_i, x_j)}{\sigma(x_i)\sigma(x_j)} $$

'$\sigma^2(x_i) = C(x_i, x_i)$' 는 variance function 이다. 


 wss를 만족하는 Gaussian process를 stationary Gaussian process라 한다. 물론 non-stationary GP도 있을 것이다. 이는 우리의 kernel function이 거리의 함수가 아님을 의미한다. 



[1] Paciorek, C., and M. Schervish. "Nonstationary covariance functions for Gaussian process regression." Advances in neural information processing systems 16 (2004): 273-280.


 



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